Dass etwas faul ist mit der Preisfindung von Gold, hatte bereits Dimitri Speck 2010 nachgewiesen in seinem Buch “Geheime Goldpolitik, Warum die Zentralbanken den Goldpreis steuern” (ISBN 978-3-89879-837-2). Der Marktanalytiker der Investmentfirma Staedel Hanseatic aus Riga hat aus Millionen Minuten-Kursen den durchschnittlichen Tagesverlauf des Goldpreises ermittelt. Seit 20 Jahren lassen sich gehäuft scharfe Rückgänge um etwa 10 Uhr New Yorker Zeit feststellen. In London wird zu dieser Zeit „gefixt“.
Das Werk hat seinerzeit hohe Wellen geschlagen. So kommentierte die Sueddeutsche Zeitung am 23.01.2010:

„Dimitri Speck hat diejenigen, die nicht an einen rein marktgetriebenen Goldpreis glauben, aus der Verschwörerecke geholt.“

Es war also schon jahrelang bekannt, dass manipuliert wird.
Was sich dann aber ab Freitag, dem 12. April 2013, um den Goldpreis abspielte, setzte allem die Krone auf.

Verantwortlich für den Kursrutsch waren allein die Terminmärkte in London und New York, da wo nicht mit richtigem Edelmetall gehandelt wird, sondern mit Papier.

Schon Wochen zuvor ereigneten sich Dinge am Goldmarkt, die außergewöhnlich waren und alles vorbereiteten.

• Die ersten ungewöhnlichen Beobachtungen konnten bereits Anfang Februar gemacht werden. Hier kam es zunächst bei den Gold-Putoptionen zu einer deutlich erhöhten Aktivität. So wurden Millionen Unzen an Putoptionen (die Käufer profitieren von fallenden Goldpreisen) gehandelt.
• Schon kurz nach diesem ersten Akt folgten in unregelmässigen Abständen sehr hohe Verkäufe just zur Eröffnung der Edelmetallbörse in New York. Teils wurden 1 Mio. Unzen Gold (ca. 31 Tonnen) und mehr unlimitiert zum Verkauf angeboten.
• Verkaufsorders in dieser Größenordnung unlimitiert in den Markt zu stellen, ist eher ungewöhnlich, da hier ein erhöhter Preisdruck ausgeübt wird, der sicherlich zu ungünstigeren Erlösen für den Verkäufer führt.
• Dennoch konnte sich die Feinunze Gold im Anschluss immer wieder leicht erholen. Dabei schaffte es das Gold seit Mitte Februar allerdings nicht mehr, die Marke von 1.620 USD zu überwinden.
• Damit rückten zwangsläufig die Unterstützungslinien von 1.540 USD und 1.525 USD pro Feinunze in den Fokus. Hier stoppten seit 2010 sämtliche Korrekturen beim Goldpreis.
• Nahezu alle Analysten und Chart-Experten hatten dieses Niveau in der Folge zur ultimativen Bastion für die Goldnotierung erklärt. Fällt der Kurs unter diese Marken – so waren sich alle Experten einig –, ist dies gleichbedeutend mit einem Ende des zwölf Jahre andauernden Goldpreisanstieges.

Damit war das Angriffsziel definiert.

Warum erfolgte der Angriff?

Die westlichen Notenbanken – und allen voran die Fed – haben schliesslich Mitte April 2013 den Goldpreis in einer konzertierten Aktion erfolgreich unter die wichtige charttechnische Unterstützungslinie und tiefer gedrückt und wollten so Kleinanleger aus dieser Anlageklasse herausdrängen bzw. verhindern, dass sich neue private Investoren in Zeiten der Banken- und Staatsverschuldungskrisen überhaupt an Gold und Silber wagen. Gold als Gradmesser von Vertrauen in politische Führung darf in Zeiten rotierender Notenpressen und globaler Rettungsaktionen nicht steigen. Das wäre eine Kapitulationserklärung an das derzeitige Finanzsystem und die Papierwährungen, vor allem an den US-Dollar als Weltreservewährung.

Daß Gold und Silber in Zeiten von milliardenschweren Rettungsschirmen für Banken und/oder Staaten einen so heftigen Einbruch erleben, just nachdem die Investmentbank Goldman Sachs nur eine Woche zuvor die Kursziele für Gold reduziert hatte, hinterläßt „ein besonderes Gschmäckle“.

Der Angriff im Detail:

• Direkt zum Handelsstart am Freitag, den 12. April, drückten Verkaufskontrakte von Merrill Lynch über insgesamt 100 Tonnen Gold den Goldpreis an die technische Unterstützung bei 1540 Dollar je Feinunze. Die an dieser Marke zahlreich platzierten Stoppkurse wurden dann etwa zwei Stunden später ausgelöst durch eine zweite virtuelle Verkaufswelle über 300 Tonnen Gold im rechnerischen Gegenwert von 15 Milliarden Dollar.
• Am Ende wurden allein an diesem Tag rund 1.150 Tonnen des gelben Metalls gehandelt,
• knapp die Hälfte einer gesamten Jahresproduktion und ein Vielfaches des normalen Handelsvolumens.
• Nimmt man den auf diesen Freitag folgenden Montag in die Rechnung auf, so betrug der „Handel“ allein an der US-Terminbörse COMEX 2.336 Tonnen Gold an nur zwei Tagen.
• Das entspricht 82% der Weltjahresproduktion.

Das kann kein Markt ohne deutliche Kursverluste absorbieren.

ABER:

Um an der Comex die Goldmenge dieses Freitags virtuell zu bewegen, genügten bereits 750 Millionen Dollar, die zu allem Überfluss auch nur als blosse Sicherheit hinterlegt werden müssen.

Und das schafft nun jede Investmentbank problemlos mit der linken Gesässbacke, allen voran Goldman Sachs.